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交易策略

包含了你需要了解的成为量化分析师的交易策略。

📄️ 二项式期权定价模型_Binomial Option Pricing

二项式期权定价模型是一种期权估值方法。该模型由经济学家约翰·科克斯、斯蒂芬·罗斯和马克·鲁宾斯坦于1970年代开发，提供了黑色-斯科尔斯公式的更直观的替代方案。该模型将期权的生命周期分解为离散时期，假设基础资产的价格在每个时间步只会以特定的幅度上下波动。这种简化使得对期权的估值更加灵活，特别是在其前辈难以处理的复杂场景中。

📄️ 五月卖出，远离市场_Sell in May and Go Away

“五月卖出，远离市场”是一句在金融界广为流传的说法，基于5月1日至10月31日这六个月内股票表现通常不佳的观点。《股票交易者年鉴》普及了这一历史规律的概念，研究发现，自1950年以来，把资金投资于由道琼斯工业平均指数代表的股票市场，从11月到4月（我们将其称为“冬季”）而在另外六个月（称为“夏季”）转向固定收益投资，能够“以降低风险产生可靠的回报。”

📄️ 方向性移动指数_Directional Movement Index

当冲浪者在辽阔的海洋中扫描时，他们寻找的是那个方向和拉力能够确保他们享受刺激滑行的浪潮。但冲浪者是如何判断哪些海浪会积聚成波，而哪些看似相同的浪潮又不会有太多表现的呢？答案在于阅读海浪的方向和强度，这与交易者在金融市场中的操作技巧如出一辙。这时，方向性移动指数（DMI）便派上了用场，它是技术分析师和交易者用来解读市场价格潮流的一种可靠工具。

📄️ 达瓦斯箱理论_Darvas Box Theory

在1950年代，那些昏暗、烟雾缭绕的夜总会中，匈牙利移民尼古拉斯·达瓦斯（Nicolas Darvas）是一位时光的回声。他为庞大的观众们带来了旧欧洲的华尔兹魅力，以确切的步伐和优雅的动作令观众赞叹不已，这些观众中有不少人对当时正在兴起的摇滚乐并无好感。他们并不知道，这位舞者的精准时机感以及预见舞伴落脚点的超凡能力，随后将在一个完全不同的舞台上为他赢得更大的声誉。