交易记录_Blotter

什么是交易记录（Blotter）？

交易记录（也称为交易单或交易流水）是对一定时期内（通常是一天交易）所有交易的详细记录，包括相关的细节信息。

交易记录的目的是仔细记录交易，以便交易者或经纪公司进行审核和确认。该记录主要用于股票市场、外汇市场和债券市场，可以根据用户需求进行定制。交易记录在期权和商品市场中也有应用。

交易的具体细节将包括交易时间、价格、订单规模，以及买入或卖出的具体说明。这些信息构成了交易的审计跟踪，有助于回顾某一特定交易策略是否成功。

虽然交易记录早期是手动书写在大型板子或纸质电子表格上，但如今通常通过交易软件自动生成，并通过数据馈送记录交易。

经纪公司通常以软件程序的形式向交易者提供交易记录。记录包括交易的证券、交易时间、交易数量和价格、发生交易的电子通讯网络（ECN），以及是买入、卖出还是做空订单。

交易记录还会指出交易是否已妥善结算，并包括在成交前被取消的订单。交易者可以自定义记录中显示的细节。经纪公司使用交易记录来保持所有交易的记录，以便在交易出现问题时进行追踪。

交易者可以将交易记录用作或替代交易日志，以帮助改善其交易技巧和策略。在交易日结束时，交易者通常会使用交易记录回顾自己的表现。他们可以通过交易记录审查在入场和出场时可能可以做得更好的领域。

合规部门和监管机构，如证券交易委员会（SEC），也会筛选交易记录，以侦测是否存在非法交易。筛选可以通过多种方式进行，以揭示任何交易不一致之处。

在SEC审计期间，交易公司使用交易记录展示其按投资类型分类的交易记录。例如，股票将使用一个独立的交易记录，而固定收益证券则使用另一个。

如果一些交易是在关注名单或限制交易名单上的股票上进行的，这可能表明存在内幕交易。交易记录也可能揭示某些投资组合经理对特定客户存在偏袒，例如以下信息的披露：

此外，若投资组合经理所实施的投资策略偏离了披露给客户的策略，也可能通过交易记录被发现。例如，当一个名义上的买入并持有投资组合实际上只包含短期交易的证券时，便是一个警示信号。

任何在交易记录中突出显示的异常交易活动都将进一步调查，以确定是否存在不当行为。

假设投资公司ABC正在为SEC的审计做准备。它根据投资类型对交易进行分类，并生成一份针对SEC要求的时间段的交易记录。每个电子表格（通常使用Excel）包含下方分类的交易详细信息。

客户名称	交易名称	结算日期	买入/卖出	CUSIP	证券代码	证券描述	数量	单价	本金/收益	总佣金	费用	净收益	经纪人

在固定收益证券（如债券）中，附加一列“应计利息”到表中。

所有交易记录都被视为原始交易记录，因为它们都记录新信息。不同类型的交易记录，例如证券的收取和交付、证券的买卖，以及现金的支付，均属于原始交易记录的范畴。

交易记录简单地记录个人的交易活动，从而创建交易历史。交易记录中的信息包括客户名称、交易名称、结算日期、交易是买入还是卖出、CUSIP、证券代码、购买数量、单价等。

多种活动可能触发SEC的内幕交易调查。这通常发生在某个重大新闻事件之前，例如合并或收购期间，SEC或其他监管机构会寻找特定证券的异常波动。

交易记录是交易的记录，用于组织和跟踪目的。在需要进行调整或更新时，它们也很有用，并可用于发现非法交易。与任何类型的记录一样，交易记录可以在多种环境中进行设计和应用。